Estratégias de médias móveis. Por Casey Murphy Analista sênior Diferentes investidores usam médias móveis por razões diferentes Alguns usá-los como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente usá-los como um construtor de confiança para apoiar suas decisões de investimento Nesta seção, vamos apresentar alguns Diferentes tipos de estratégias - incorporá-los em seu estilo de negociação é até você. Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes, porque ele remove toda a emoção O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um ativo Move-se de um lado de uma média móvel e fecha-se no outro Os crossovers de preço são usados por comerciantes para identificar mudanças no momentum e podem ser usados como uma entrada básica ou estratégia de saída Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode Sinal de início de uma tendência de baixa e seria provavelmente utilizado pelos comerciantes como um sinal para fechar qualquer posições longas existentes Inversamente, um fim acima de uma média móvel de baixo pode sugerir É o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo cruza através de uma média de longo prazo Este sinal é usado pelos comerciantes para identificar esse momento está mudando em uma direção e que um forte movimento é provavelmente se aproximando Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é acionado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo Como você pode ver no gráfico abaixo, esse sinal é Muito objetiva, e é por isso que é tão popular. Triple Crossover e da Faixa Média Movendo Médias móveis adicionais podem ser adicionados ao gráfico para aumentar a validade do sinal Muitos comerciantes vão colocar a movimentação de cinco, 10 e 20 dias As médias para um gráfico e esperar até que a média de cinco dias cruza-se através dos outros este é geralmente o sinal de compra principal Esperando a média de 10 dias para atravessar a média de 20 dias é muitas vezes usado como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz a Numbe R de sinais falsos Aumentar o número de médias móveis, como visto no método de cruzamento triplo, é uma das melhores maneiras de medir a força de uma tendência ea probabilidade de que a tendência vai continuar. Isso levanta a questão O que aconteceria se você Continuou acrescentando médias móveis Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais deve ser ainda melhor Isso nos leva a uma técnica conhecida como a fita média móvel Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocados em O mesmo gráfico e são usados para julgar a força da tendência atual Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é dita ser forte Reversões são confirmadas quando as médias cruzam e cabeça na direção oposta. A mudança das condições é explicada pelo número de períodos de tempo utilizados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo utilizados nos cálculos, mais sensível a média é a ligeira variação de preços. E as fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e acrescenta médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200 Este tipo de média é bom para identificar inversões de tendências a longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica utilizada em técnicas Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é pelo menos 10 acima da média antes de colocar uma ordem Esta é uma tentativa de certificar-se de que o crossover é válido E para reduzir o número de sinais falsos A desvantagem de depender de filtros muito é que algum do ganho é desistido e que poderia levar a sentir como você perdeu o barco Estes sentimentos negativos irão diminuir ao longo do tempo como você constantemente ajustar os critérios Usado para o seu filtro Não há regras definidas ou coisas para olhar para fora para quando a filtragem é simplesmente uma ferramenta adicional que permitirá que você investir com confiança. Envelope Médio Mover Outra estratégia que i Por exemplo, no gráfico a seguir, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes irão se concentrar em uma média móvel. Observar essas bandas para ver se eles agem como áreas fortes de apoio ou resistência Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis Um movimento de preço além da banda pode sinalizar um período de exaustão e os comerciantes vão assistir a uma inversão em direção ao Média center. Moving médias como usá-los. Algumas das funções preliminares de uma média movente são identificar tendências e as reversões medem a força da momentum de um recurso e determinam áreas potenciais onde um recurso encontrará a sustentação ou a resistência. Nesta seção nós Apontar como os diferentes períodos de tempo podem monitorar momentum e como as médias móveis podem ser benéficas na definição stop-loss Além disso, vamos abordar algumas das capacidades de um D limitações de médias móveis que se deve considerar quando usá-los como parte de uma rotina de negociação Trend Identificar tendências é uma das principais funções de médias móveis, que são utilizados pela maioria dos comerciantes que procuram fazer a tendência de seu amigo médias móveis são atrasados indicadores O que significa que eles não prevêem novas tendências, mas confirmam as tendências uma vez estabelecidas. Como você pode ver na Figura 1, uma ação é considerada em uma tendência de alta quando o preço está acima de uma média móvel ea média está inclinada para cima Inversamente , Um comerciante usará um preço abaixo de uma média descendente inclinada para confirmar uma tendência de baixa Muitos comerciantes só consideram a realização de uma posição longa em um ativo quando o preço está negociando acima de uma média móvel Esta regra simples pode ajudar a garantir que a tendência funciona nos comerciantes Favor. Momento Muitos comerciantes iniciantes perguntam como é possível medir o momento e como as médias móveis podem ser usados para enfrentar tal façanha A resposta simples é prestar muita atenção ao tempo Em geral, o momentum de curto prazo pode ser medido olhando para as médias móveis que se concentram em períodos de tempo de 20 dias ou menos. Olhando para as médias móveis que são usadas para criar a média, como cada período de tempo pode fornecer informações valiosas sobre diferentes tipos de momentum São criados com um período de 20 a 100 dias é geralmente considerado como uma boa medida de médio prazo impulso Finalmente, qualquer média móvel que usa 100 dias ou mais no cálculo pode ser usado como uma medida de longo prazo impulso senso comum deve Dizer-lhe que uma média móvel de 15 dias é uma medida mais adequada do momentum de curto prazo do que uma média móvel de 200 dias. Um dos melhores métodos para determinar a força ea direção da momentum de um ativo é colocar três médias móveis sobre Um gráfico e, em seguida, prestar muita atenção para a forma como eles se comparam em relação a um outro As três médias móveis que são geralmente utilizados têm diferentes prazos em uma tentativa de representar curto prazo, médio e longo prazo pric Na Figura 2, observa-se forte impulso ascendente quando as médias de curto prazo se situam acima das médias de longo prazo e as duas médias são divergentes. Inversamente, quando as médias de curto prazo estão situadas abaixo das médias de longo prazo, a dinâmica está em A direção para baixo. Suporte Outro uso comum de médias móveis é na determinação de suportes de preços potenciais Não é preciso muita experiência em lidar com médias móveis para perceber que a queda do preço de um recurso muitas vezes parar e inverter direção no mesmo nível que um importante Média Por exemplo, na Figura 3 você pode ver que a média móvel de 200 dias foi capaz de sustentar o preço do estoque depois que ele caiu de sua alta perto de 32 Muitos comerciantes vão antecipar um salto fora das principais médias móveis e usará outros Indicadores técnicos como confirmação do movimento esperado. Resistência Uma vez que o preço de um ativo cai abaixo de um nível influente de suporte, como a média móvel de 200 dias, não é raro A atitude média como uma barreira forte que impede que os investidores empurrar o preço de volta acima dessa média Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, essa resistência é muitas vezes usado por comerciantes como um sinal para tirar lucros ou para fechar as posições longas existentes muitos Vendedores curtos também usarão essas médias como pontos de entrada, porque o preço muitas vezes salta fora da resistência e continua seu movimento menor Se você é um investidor que está mantendo uma posição longa em um ativo que está negociando abaixo das principais médias móveis, pode ser em seu O melhor interesse para observar esses níveis de perto, porque eles podem afetar muito o valor do seu investimento. Top-Perdas O apoio e resistência características de médias móveis torná-los uma ótima ferramenta para o gerenciamento de risco A capacidade de mover médias para identificar lugares estratégicos para definir stop - Ordens de perda permite que os comerciantes para cortar posições perdedoras antes que eles possam crescer qualquer maior Como você pode ver na Figura 5, os comerciantes que detêm uma posição longa em um estoque e definir o seu stop - Ordens de perda abaixo de médias influentes podem salvar-se muito dinheiro Usando médias móveis para definir stop-loss ordens é a chave para qualquer estratégia de negociação bem sucedida. Como usar médias móveis. Moving médias nos ajudar a definir primeiro a tendência e segundo, para reconhecer as alterações Na tendência Isso é isso Não há nada mais que eles são bons para Qualquer outra coisa é apenas um desperdício de tempo. Eu não estarei entrando nos detalhes sangrentos sobre como eles são construídos Há cerca de um zilhão de sites que irá explicar a matemática Make-up deles Eu vou deixar você fazer isso em seu próprio dia, quando você está extremamente entediado fora de sua mente. Mas tudo o que você realmente tem que saber é que uma linha média móvel é apenas o preço médio de um estoque ao longo do tempo que As duas médias móveis. Eu uso duas médias móveis a média móvel de 10 períodos simples SMA ea média exponencial de 30 períodos EMA Eu gosto de usar um mais lento e um mais rápido Porque Porque quando o mais rápido 10 atravessa o mais lento Um 30, ele vai Muitas vezes sinalizo uma mudança de tendência Vamos olhar para um exemplo. Você pode ver no gráfico acima como estas linhas podem ajudá-lo a definir as tendências No lado esquerdo do gráfico a 10 SMA está acima do 30 EMA ea tendência é até Os 10 SMA atravessa abaixo dos 30 EMA em meados de agosto e a tendência é para baixo Então, os 10 SMA cruzes de volta através dos 30 EMA em setembro ea tendência é para cima novamente - e ele permanece para cima por vários meses depois disso. Aqui estão as regras. Concentre-se em posições longas apenas quando o 10 SMA está acima do EMA 30 Foco em posições curtas apenas quando o 10 SMA está abaixo do EMA 30 Ele doesn t obter qualquer mais simples do que isso e ele vai sempre mantê-lo no lado direito da tendência. Note que as médias móveis só funcionam bem quando um estoque está em tendência - não quando estão em um intervalo de negociação Quando um estoque ou o próprio mercado se torna desleixado, então você pode ignorar as médias móveis - eles não irão trabalhar. Aqui estão as coisas importantes a lembrar para Posições longas - reversa para posições curtas. A 10 SMA deve estar 30 EMA. There deve haver muito espaço entre as médias móveis. Messas médias móveis devem ser inclinados para cima. A média 200 período móvel. O 200 SMA é usado para separar o território touro do território urso Estudos têm mostrado que por se concentrar em posições longas Acima desta linha e posições curtas abaixo desta linha pode dar-lhe uma ligeira edge. You deve adicionar esta médias móveis para todos os seus gráficos em todos os quadros de tempo Sim gráficos semanais, gráficos diários, e intra-dia 15 min, gráficos de 60 min. 200 SMA é a média móvel mais importante para ter em um gráfico de ações Você ficará surpreso com quantas vezes um estoque vai reverter nesta área. Use isso para sua vantagem. Além disso, ao escrever exames de ações, você pode usar isso como um Filtro adicional para encontrar potenciais configurações longas que estão acima desta linha e potenciais configurações curtas que estão abaixo desta linha. Suporte e resistência. Contrary à crença popular, ações não encontrar apoio ou correr em resistência em médias móveis Muitas vezes você vai ouvir comerciantes Por exemplo, Hey, olhe para este estoque Ele saltou fora da média de 50 dias em movimento. Por que um estoque de repente saltar fora de uma linha que alguns comerciantes colocar em um gráfico de ações que wouldn t Um estoque só vai saltar se você quiser chamá-lo Que fora de níveis de preços significativos que ocorreram no passado - não uma linha em um gráfico. Os estoques irão inverter para cima ou para baixo em níveis de preços que estão na proximidade de médias móveis populares, mas eles não inverter a linha própria. Você está olhando para um gráfico e você vê o estoque puxando de volta para, digamos, a média móvel 200 período Olhe para os níveis de preços no gráfico que provou ser significativo apoio ou áreas de resistência no passado. Essas são as áreas onde O estoque provavelmente irá reverter.
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