Forex atr trading system

Como usar o ATR (intervalo verdadeiro médio) em sistemas de negociação Fri, 06262009 - 08:20 IndicatorForex O Range True médio é um indicador desenvolvido por Welles Wilder e publicado em seu famoso livro New Concepts in Technical Analysis. É usado para calcular o tamanho médio da barra, em pontos. A palavra True é adicionada ao nome porque o indicador também leva em consideração os intervalos e os movimentos de limite, ao calcular o intervalo médio. Absolutamente NENHUM PENSAMENTO é necessário, basta comprar quando Azul e vender quando Vermelho. Cálculo do indicador Para cada barra, True Range é definido como o máximo dos três: 1. Diferença entre Alto e Baixo. 2. Diferença entre o Alto e o anterior. 3. Diferença entre o fechamento baixo e anterior. Do mesmo modo, uma média móvel (normalmente do período 14) é calculada na faixa verdadeira, tornando-a a faixa verdadeira média. Como usar em sistemas de negociação Identificando partes inferiores e tops O ATR pode ser muito útil na identificação de potenciais fundos e tops nos mercados. Usando o pressuposto de que os fundos e os tops ocorrem no volume de luz (e, portanto, levam à reversão), uma maneira comum de interpretar o ATR é procurando leituras baixas. Os períodos em que o ATR está em seu mínimo local indicam que o preço atingiu uma parte superior ou inferior e é propenso a reversão. Globalize os sistemas de negociação para adaptar-se à mudança da volatilidade do mercado Muitos sistemas de negociação novatos estão usando o número sólido, codificado em seus sistemas, como parâmetros. Por exemplo: 15 pips para Stop Loss, 30 pips para Take Profit, etc. Esta é uma atitude errada de criação de Trading Systems, porque os pares e commodities mudam constantemente de volatilidade e volume. O indicador ATR pode ser usado em vez de um número sólido, para que o Sistema de Negociação leve em consideração a mudança da volatilidade da mercadoria. Por exemplo: Em vez de 15 pips para Stop Loss - 30 da faixa verdadeira média atual. Em vez de 30 pips para Stop Loss - 60 da faixa verdadeira média atual. Desta forma, no caso de a volatilidade do mercado mudar drasticamente, o Stop Loss e Take Profit se autoajustarão e seu sistema de negociação continuará a lucrar. Esta é também uma questão muito importante para tornar o sistema global - para trabalhar em tantos pares e commodities. Usar o ATR em vez de usar números constantes pode fazer o seu sistema funcionar em muitos mais pares e commodities, aumentando os lucros potenciais. Trailing Stop Loss O ATR também pode ser usado para Trailing Stop Loss - um famoso mecanismo de perda de parada posterior denominado Chandelier stop loss usa o ATR para determinar a quantidade de pips para parar a trilha. Desta forma, no caso de o par de moedas tornar-se volátil, a parada de arranque se ajusta e evita a saída precoce - e a perda. Isso também é conhecido como o Chandelier Trailing Stop, que é uma estratégia bem conhecida para paradas de trânsito em Sistemas de Negociação. O ATR pode ser uma adição muito poderosa ao seu Sistema de Negociação. Aprenda a usá-lo e seus sistemas de negociação melhorarão. O único indicador FOREX que ganhou 127.912 em 2009 Clique aqui para obter mais informações Configurações do indicador ATR do Metatrader - Um sistema de negociação ATR simples Atualizado: 26 de maio de 2017 às 1:51 PM Este é o terceiro artigo da nossa série ATR. Se você ainda não tiver, sugerimos que você verifique o primeiro artigo sobre o indicador ATR. Nos dois artigos anteriores, cobrimos os antecedentes, os cálculos envolvidos e como usar e ler o indicador ATR. Os comerciantes raramente usam o indicador para discernir as futuras direções de movimento de preços, mas usá-lo para obter uma percepção da volatilidade histórica recente para preparar um plano de execução para negociação. Os comerciantes de Forex se concentram nos pontos-chave de referência ATR, que são pontos altos, pontos baixos ou períodos prolongados de valores baixos. Como com qualquer indicador técnico, um gráfico ATR nunca será 100 correto nos sinais que ele apresenta, mas os sinais são consistentes o suficiente para dar um comerciante de forex uma vantagem. A habilidade na interpretação e compreensão dos sinais ATR deve ser desenvolvida ao longo do tempo. No exemplo abaixo, desenvolvemos um sistema de negociação simples baseado em sinais e alertas ATR. O seguinte sistema comercial é apenas para fins educacionais. A análise técnica leva o comportamento anterior de preços e as tentativas de previsão de preços futuros, mas, como já ouvimos antes, os resultados anteriores não são garantia de desempenho futuro. Com esse aviso de aviso em mente, os círculos verdes no gráfico acima ilustram pontos de entrada e saída ótimos, e os ovais verdes indicam que uma ruptura ou reversão é iminente usando a análise ATR em combinação com a linha de indicador azul RSI. Um sistema de negociação simples seria então: Determine seu ponto de entrada quando a linha RSI azul mergulhar abaixo da linha de limite inferior 30 e adicionar 25 pips (1.5X o valor ATR mostrado) Execute uma ordem de limite de compra para não mais de 2 a 3 da sua Conta Coloque uma ordem stop-loss a 25 pips (1.5X o valor ATR mostrado) abaixo do seu ponto de entrada Determine seu ponto de saída quando o RSI cruza a linha do limite superior 70 e é acompanhado por um valor ATR decrescente a partir de um pico anterior. Os passos 2 e 3 representam princípios prudentes de gestão de risco e dinheiro que devem ser empregados. Esse sistema de comércio simples teria produzido um comércio rentável de 100 pips, mas lembre-se de que o passado não é garantia para o futuro. No entanto, a consistência é o seu objetivo e, espero, ao longo do tempo, a Análise Técnica da ATR irá fornecer-lhe uma vantagem. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Estocolmo Suécia A negociação de câmbio em margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Nenhuma informação ou opinião contida neste site deve ser tomada como solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer moeda, patrimônio ou outros instrumentos ou serviços financeiros. O desempenho passado não é uma indicação ou garantia de desempenho futuro. Leia nosso aviso legal. Copie 2017 OptiLab Partners AB. Todos os direitos reservados. Terrâneo rentável com intervalo verdadeiro médio O indicador conhecido como intervalo verdadeiro médio (ATR) pode ser usado para desenvolver um sistema comercial completo ou ser usado para sinais de entrada ou saída como parte de uma estratégia. Os profissionais usaram este indicador de volatilidade há décadas para melhorar seus resultados comerciais. Descubra como usá-lo e por que você deve tentar. O que é ATR O alcance verdadeiro médio é um indicador de volatilidade. A volatilidade mede a força da ação de preço. E muitas vezes é negligenciado por pistas na direção do mercado. Um indicador de volatilidade mais conhecido é Bollinger Bands. Em Bollinger em Bollinger Bands (2002). John Bollinger escreve que a alta volatilidade gera baixa, e a baixa volatilidade gera alta. A Figura 1, abaixo, concentra-se unicamente na volatilidade, omitindo o preço para que possamos ver que a volatilidade segue um ciclo claro. Quão próximas as bandas Bollinger superior e inferior estão em um determinado momento ilustra o grau de volatilidade que o preço está experimentando. Podemos ver que as linhas começam bastante distantes no lado esquerdo do gráfico e convergem à medida que se aproximam do meio do gráfico. Depois de se tocar um pouco, eles se separam novamente, mostrando um período de alta volatilidade seguido por um período de baixa volatilidade. (Para mais, veja Basics Of Bollinger Bands.) Bandas Bollinger são bem conhecidas e podem nos contar um ótimo acordo sobre o que provavelmente acontecerá no futuro. Saber que um estoque provavelmente experimentará maior volatilidade depois de se mudar dentro de uma faixa estreita, esse estoque vale a pena colocar uma lista de vigilância comercial. Quando ocorre a ruptura, é provável que o estoque experimente uma movimentação acentuada. Por exemplo, quando Hansen (Nasdaq: HANS) surgiu dessa baixa faixa de volatilidade no meio do gráfico (mostrado acima), quase dobrou de preço nos próximos quatro meses. O ATR é outra maneira de ver a volatilidade. Na Figura 2, vemos o mesmo comportamento cíclico em ATR (mostrado na seção inferior do gráfico) como vimos com Bollinger Bands. Períodos de baixa volatilidade, definidos por valores baixos do ATR, são seguidos por grandes movimentos de preços. Negociação com ATR A questão dos comerciantes é como se beneficiar do ciclo de volatilidade. Embora o ATR não nos diga em que direção o breakout ocorrerá, ele pode ser adicionado ao preço de fechamento e o comerciante pode comprar sempre que os próximos dias os preços se negociarem acima desse valor. Essa idéia é mostrada na Figura 3. Os sinais comerciais ocorrem com pouca frequência, mas geralmente apresentam pontos de fuga significativos. A lógica por trás desses sinais é que sempre que o preço fecha mais do que um ATR acima do fechamento mais recente, ocorreu uma mudança na volatilidade. Tomar uma posição longa é uma aposta que o estoque seguirá na direção ascendente. Sinal de saída da ATR Os comerciantes podem optar por sair desses negócios gerando sinais com base na subtração do valor da ATR do fechamento. A mesma lógica aplica-se a esta regra - sempre que o preço fecha mais de uma ATR abaixo do fechamento mais recente, ocorreu uma mudança significativa na natureza do mercado. Fechar uma posição longa torna-se uma aposta segura, porque o estoque provavelmente entrará em um intervalo de negociação ou direção inversa nesse ponto. (Para leitura relacionada, veja Retracimento ou Reversão: Conheça a Diferença.) O uso do ATR é mais comumente usado como um método de saída que pode ser aplicado independentemente da decisão de entrada. Uma técnica popular é conhecida como a saída do candelabro e foi desenvolvida por Chuck LeBeau. A saída do candelabro coloca uma parada final sob a mais alta alta que o estoque atingiu desde que você entrou no comércio. A distância entre o nível mais elevado e o nível de parada é definida como algumas vezes a ATR. Por exemplo, podemos subtrair três vezes o valor da ATR da maior alta desde que entramos no comércio. (Para leitura relacionada, consulte Técnicas de Trailing-Stop.) O valor deste fim de arrastar é que ele se move rapidamente para cima em resposta à ação do mercado. LeBeau escolheu o nome do candelabro porque, assim como um candelabro desliza do teto de uma sala, a saída do candelabro fica no alto ou no teto do nosso comércio. ATR Advantage ATRs são, de certa forma, superiores ao uso de uma porcentagem fixa, porque eles mudam com base nas características do estoque negociado, reconhecendo o fato de que a volatilidade varia de acordo com as questões e as condições do mercado. À medida que a faixa de negociação se expande ou se contrai, a distância entre a parada e o preço de fechamento ajusta automaticamente e se move para um nível apropriado, equilibrando o desejo dos comerciantes de proteger os lucros com a necessidade de permitir que o estoque se mova dentro de seu alcance normal. (Para mais, consulte Um método lógico de parar o posicionamento.) Os sistemas de separação ATR podem ser usados ​​por estratégias de qualquer período de tempo. Eles são especialmente úteis como estratégias comerciais diárias. Usando um período de 15 minutos, os comerciantes do dia adicionam e subtraem a ATR do preço de fechamento do primeiro bar de 15 minutos. Isso fornece pontos de entrada para o dia, e as paradas são colocadas para fechar o comércio com perda se os preços retornarem ao fim dessa primeira barra do dia. Qualquer período de tempo, como cinco minutos ou 10 minutos, pode ser usado. Esta técnica pode usar um ATR de 10 períodos, por exemplo, que inclui dados do dia anterior. Outra variação é usar um múltiplo de ATRs, que pode variar de uma quantidade fracionada, como a metade, para até três (além disso, há muito poucos negócios para tornar o sistema rentável). Em seu livro de 1990, Day Trading com padrões de preços de curto prazo e Breakout de intervalo de abertura. Toby Crabel demonstrou que esta técnica funciona em uma variedade de commodities e futuros financeiros. Alguns comerciantes adaptam a metodologia de ondas filtradas e usam ATRs em vez de movimentos percentuais para identificar os pontos de giro do mercado. Sob esta abordagem, quando os preços movem três ATRs do menor fechamento, uma nova onda começa. Uma nova onda descendente começa sempre que o preço move três ATRs abaixo do fechamento mais alto desde o início da onda ascendente. (Para mais informações, veja Surfs Up With Filtered Waves.) Conclusão As possibilidades para esta ferramenta versátil são ilimitadas, assim como as oportunidades de lucro para o comerciante criativo. É também um indicador útil para que os investidores de longo prazo monitorem porque devem esperar tempos de maior volatilidade sempre que o valor do ATR se manteve relativamente estável por longos períodos de tempo. Eles estarão prontos para o que poderia ser um passeio de mercado turbulento, ajudando-os a evitar entrar em pânico em declínios ou a se moverem com exuberância irracional se o mercado se romper mais alto.